不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

• 作者: 吕江林 吴恒煜 肖峻
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 违约风险 欧式期权 不完全市场
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 405-410,443
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 3763字
• 语种: 中文

摘要

为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点,因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖峻	江西财经大学金融学院	21	437	12.0	20.0
2	吴恒煜	江西财经大学金融学院	12	156	7.0	12.0
4	吕江林	江西财经大学金融学院	74	796	14.0	27.0