方差无穷非线性自回归序列的自加权L1估计

• 作者: 刘三阳 周杰 张正策
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 非线性自回归 自加权L1估计 弱收敛 渐近正态 Wald检验统计量
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 193-199
• 页数: 7页
• 分类号: O212.1
• 字数: 4227字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2008.02.010

摘要

对具有无穷方差的非线性自回归序列xt=φ(xt-1,xt-2,…,xt-p,θ)+∈t,E(∈2t)=∞,利用局部二次近似和连续函数空间C(Rq)上弱收敛随机过程最小点的渐近性质,证明了若存在δ≥1,使得E|∈t|δ＜∞成立,则θ满足一定条件的自加权L1估计θL1是渐近正态估计,Wald检验统计量也具有通常的X2分布,为模型的统计推断提供了理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学应用数学系	662	5562	32.0	51.0
2	周杰	西安电子科技大学应用数学系	14	83	3.0	9.0
3	张正策	西安交通大学数学系	10	12	2.0	2.0