带利率的更新风险模型

• 作者: 吴黎军 郭海
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 更新过程 利息力 破产概率 破产时赤字
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8423.2008.01.006

摘要

研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈余分布,破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	郭海	新疆大学数学与系统科学学院	1	3	1.0	1.0