现值公式还原、利率期限结构与证券价格波动

• 作者: 何运信
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 现值公式还原 利率期限结构 现金流贴现模型 证券价格
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 90-93
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4076字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.05.021

摘要

按现值的经济学含义,将常用形态的现值公式还原成原本意叉上的现值公式,结合利率期限结构的预期理论,在现金流贴现估价方法的框架内解释货币政策冲击时长期债券和股票价格的影响,结果显示其影响效应不显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何运信	浙江财经学院金融系	37	163	7.0	11.0