带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题

• 作者: 王丽霞 陈芳
• 来源期刊: 安庆师范学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 Lundberg基本方程 标准布朗运动 泊松-几何过程 鞅方法 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2401字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-4260.2008.01.004

摘要

考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lundberg基本方程,并给出了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x＞u)概率Ψx(u)的一般表达式.最后给出了当个体理赔服从参数α为指数分布的Lundberg基本方程的两个具体解,由此可以进一步得到破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x＞u)概率Ψx(u)的具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王丽霞	安徽大学数学与计算科学学院	31	64	4.0	6.0
2	陈芳	安徽大学数学与计算科学学院	48	136	6.0	9.0