股权分置改革预期下的可转换债券定价问题

• 作者: 李少华 毕玉升
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股权分置 可转换债券 定价
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 565-568
• 页数: 4页
• 分类号: O23
• 字数: 2517字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.04.027

摘要

股权分置改革是我国证券市场最有特色的一项工作,可转换债券作为股票和利率的衍生产品,在股权分置改革中,却不能获得任何补偿,在Black-Scholes框架下,利用偏微分方程的方法,给出可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李少华	同济大学数学系	53	465	12.0	18.0
2	毕玉升	同济大学经济管理学院	13	187	7.0	13.0