股票波动性的拟合与预测研究——基于SETAR模型

• 作者: 何海燕 尹金龙 曾艳
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: SETAR模型 股票波动性 ARMA模型
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 评价与预测
• 页码范围: 134-135
• 页数: 2页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2656字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2008.09.070

摘要

分别使用非线性自我激励门限模型(SETAR模型)和线性ARMA模型对股票市场进行比较研究,并运用MAE和RMSE方法比较两者的预测效果,结果表明,通过门限值的控制作用,SETAR模型利用时序数据隐含的时序分段相依性这一重要信息,限制了模型误差,从而比ARMA模型更适合于描述股票波动的非线性规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾艳	华南理工大学工商管理学院	12	103	4.0	10.0
2	何海燕	华南理工大学工商管理学院	3	11	2.0	3.0
3	尹金龙	华南理工大学工商管理学院	5	19	3.0	4.0