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人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR
极值理论
VaR
历史模拟法
方差-协方差法
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
连接函数
二元极值理论
尾部相关系数
风险价值
基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
商业银行
汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(Value at Risk)
基于极值理论的沪深股市风险度量
Beta-skew-t-EGARCH-POT模型
风险价值(VaR)
极值理论
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 极值理论在度量汇率风险中的应用
来源期刊 管理科学文摘 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 综合管理
研究方向 页码范围 341-342
页数 2页 分类号 F8
字数 1741字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-2877.2008.01.246
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1 孙玲 1 0 0.0 0.0
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旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
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