保本年金内置期权定价及实证研究

• 作者: 帅井山
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 保本年金 内置期权 定价 远期利率
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 161-163
• 页数: 3页
• 分类号: F752.66
• 字数: 2728字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2008.05.057

摘要

研究了一种企业年金产品--保本年金.先从理论上分析了保本年金的特性是一种内置期权,并运用Black-Scholes公式推导出这种内置期权的价格公式;分析了远期利率和人口生存率如何影响期权价格:期权价格随着远期利率的降低而增大,反之亦然;人口生存率越高,年金期权价格越高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	帅井山	电子科技大学管理学院	1	2	1.0	1.0