随机利率理论下的定期寿险

• 作者: 赵新暖 郭芳 陈蕾
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 寿险精算 随机利率 精算现值 ARCH模型
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 48-49
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

近年来关于随机性问题的研究成为了精算界的热点之一,本文将针对寿险精算当中的随机利率进行讨论,建立一种随机利率ARCH时间序列模型,对随机利率下的定期寿险问题进行了进一步的理论探讨和实证研究。