基于B-S模型的可转债发行定价折价现象实证研究——以唐钢转债为例

• 作者: 孙晗 梁成荫
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 BLACK-SCHOLES模型 折价
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 页码范围: 83-84
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

本文运用Black-Scholes模型,通过对唐钢转债的发行定价进行实证研究,分析可转债发行定价中出现折价现象的原因。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙晗	中央财经大学金融学院	4	3	1.0	1.0
2	梁成荫	中央财经大学金融学院	4	3	1.0	1.0