具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的条件

• 作者: 刘文昱
• 来源期刊: 兵团教育学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 偏好系数 投资组合模型 Hessian矩阵
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 理科研究
• 页码范围: 43-45
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 字数: 1301字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-1548.2009.06.011

摘要

在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值.本文利用矩阵分块理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解存在的一个充分条件.