Lee—Carter框架下基于Wang变换的生存债券定价研究

• 作者: 杨刚
• 来源期刊: 湖南商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 长寿风险 生存债券 Lee—Carter模型 Wang变换
• 年，卷（期）: sxyjb_2009,（3）
• 页码范围: 87-89
• 页数: 3页
• 分类号: F840

摘要

为了给人寿保险公司和退休基金套期长寿风险提供一种非传统风险转移方式，我们设计了一种以公共死亡率指数为标的的一种生存债券。通过经典的Lee—Carter模型预测死亡率指数，并利用著名的Wang变换为带息票生存债券定价。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨刚	湖南商学院信息学院	25	76	6.0	7.0