带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数

• 作者: 尹传存 范庆祝
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 双险种风险模型 红利 复合Poisson过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 51-59
• 页数: 9页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5049字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2009.01.008

摘要

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件.特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解.最后给出了一个例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹传存	曲阜师范大学数学科学学院	39	159	7.0	12.0