随机利率因素下的多险种时间盈余过程的构造及其破产理论

• 作者: 于文广 张春明 李爱芹
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时间盈余过程 随机利率 破产概率 调节系数
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 1445-1448
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6:F840
• 字数: 3151字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.09.038

摘要

提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于文广	山东经济学院统计与数学学院	12	72	5.0	8.0
2	张春明	山东交通学院数理系	6	23	3.0	4.0
3	李爱芹	山东交通学院数理系	8	46	3.0	6.0