上海股市节日效应实证研究

• 作者: 周艳 陈晓倩
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 季节效应 节日效应 元旦效应 收益率
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 56-57
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1442字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2009.12.030

摘要

季度效应自从被发现以来,就不断地涌现各种各样的实证研究,并在很多国家的实证研究中被证明.我国也有学者对此做了研究说明,但对于节日效应则几乎没有研究.本文对上海股市节日效应做了系统分析,发现上海股市存在元旦效应,但并不存在春节、五一和十一效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈晓倩		35	333	9.0	17.0
2	周艳		2	2	1.0	1.0