外汇期货套期保值CVaR风险的敏感度

• 作者: 林孝贵 聂永红
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 外汇期货 套期保值 条件风险价值 敏感度
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 68-69
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

外汇期货套期保值策略可以规避将来外汇现货交易风险,用条件风险价值的方法度量期货套期保值风险,分析期货量影响套期保值条件风险价值的敏感性.在分布下,分别导出空头和多头套期保值CVaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感虔,并解释其经济意义.投资者可以根据套期保值CVaR风险的敏感程度增减期货量,使套期保值取得更好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵		26	64	6.0	6.0
2	聂永红		14	29	3.0	5.0