油脂类期货价差统计与跨品种套利研究

• 作者: 丁攀 罗江华
• 来源期刊: 粮食科技与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 豆油 菜籽油 棕榈油 跨品种套利 价差统计 套利机会
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 13-15
• 分类号: F8
• 字数: 1612字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1458.2010.05.005

摘要

植物油的主要消费领域是食用,豆油、菜籽油与棕榈油在消费领域具有很强的替代性,因此3个品种的价格之间存在很强的相关性.当油脂类期货的价差偏离一定水平时,将存在跨品种套利的机会.首先分析国内期货市场上豆油、菜籽油与棕桐油3个品种期货价格的相关性,然后对品种之间的价差及其分布进行统计分析,最后得出油脂类期货跨品种套利的临界区间,并判断可能存在的期货跨品种套利机会.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗江华		5	40	3.0	5.0