基于GARCH模型的中国股市波动特征及相关性分析

• 作者: 王朝燕
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 VAR模型 granger因果检验
• 年，卷（期）: 2010,（13）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 24-25
• 分类号: F83
• 字数: 2811字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2010.13.013

摘要

随着金融全球化和各国金融市场开放,不同金融市场间的相关性日益突出.选取中国及国际股票市场中具有较大影响力的股票指数作为研究对象,分别采用各指标最新的历史数据对各金融市场的波动性以及不同金融市场间的波动相关性进行研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王朝燕		2	4	2.0	2.0