基于ARMA-TS-GARCH有限混合模型的交通数据分析

• 作者: 曹玉娟 牛振东 王维强 赵堃 赵育民
• 来源期刊: 中南大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: ARMA-TS-GARCH模型 时间序列 预测 交通
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 1860-1864
• 分类号: TP301.6
• 字数: 3147字
• 语种: 中文

摘要

基于对时间序列数据进行研究时不仅需要对它们的自回归性和周期性进行分析,而且需要对序列的方差与长期性无规则波动进行分析等问题,提出基于ARMA模型和APARCH模型的ARMA-TS-GARCH模型,并且对该模型的构造进行分析,针对洛杉矶长滩地区交通量数据进行模型参数估计和诊断检验,将此模型与GARCH和ARMA-GARCH模型进行比较.研究结果表明:ARMA-TS-GARCH模型对数据的拟合要优于ARMA模型和APARCH模型;用ARMA-TS-GARCH模型对数据集进行预测,所得结果较理想.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牛振东	北京理工大学计算机学院	46	597	14.0	23.0
2	赵堃	北京理工大学计算机学院	3	42	3.0	3.0
3	王维强	北京理工大学计算机学院	1	10	1.0	1.0
4	曹玉娟	北京理工大学计算机学院	2	38	2.0	2.0
5	赵育民	北京理工大学计算机学院	1	10	1.0	1.0