随机利率下保单组的生存年金精算模型

• 作者: 张莉
• 来源期刊: 伊犁师范学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 保单组 生存年金 随机利率 Poisson过程 原点反射Wiener过程
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 10-15
• 分类号: F840
• 字数: 3779字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-999X.2011.03.004

摘要

针对同质寿险保单组，在随机利率条件下，利用Wiener过程和Poisson过程联合建模，做出数值算例，给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费及所承担的风险．通过分析发现：随着年龄的增大，定期生存年金趸缴纯保费逐渐降低；同一年龄的生存年金的趸缴纯保费随着利息力的增加而减少．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张莉	新疆财经大学应用数学学院	39	70	5.0	6.0