半参数方法对上证指数波动率的预测分析

• 作者: 杨永愉 王世姣
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 GARCH模型 样条函数 半参数可加模型 预测
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 134-138
• 分类号: F832.51|F224
• 字数: 3801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2011.03.026

摘要

根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较.结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨永愉	北京化工大学理学院	22	92	7.0	9.0
2	王世姣	北京化工大学理学院	1	0	0.0	0.0