欧式期权定价模型探析

• 作者: 詹翎皙
• 来源期刊: 重庆文理学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 欧式期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 偏微分方程 金融衍生工具
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91

摘要

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在现实中的应用不断地发展,陆续出现了许多新的期权品种,这促进了金融市场的繁荣和稳定.鉴于我国金融衍生市场的发展尚处于初级阶段,引入Black-Scholes期权定价模型的确是十分必要的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹翎皙		4	2	1.0	1.0