带有基数限制的离散多因素投资组合模型

• 作者: 牛淑芬 陈莉
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 组合优化 离数多因素模型 基数限制 分枝定界法 拉格朗日松驰
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 26-29
• 分类号: O221.4
• 字数: 3013字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2011.01.006

摘要

研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性整数规划问题.分别用随机产生的一组数据和来自纳斯达克的40只股票数据,利用拉格朗日松弛的混合分枝定界算法求解此模型,并用FORTRAN语言编程,数值结果表明该算法能有效求解此模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈莉	兰州城市学院数学学院	20	168	8.0	12.0
2	牛淑芬	西北师范大学数学与信息科学学院	30	92	6.0	8.0