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套期保值
跳跃-扩散过程
随机微分对策
HJBI方程
考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型
套期保值
股价指数期货
套头比
有效性
数学模型
一类混合未定权益的套期保值问题
混合未定权益
均值-方差准则
Levy过程
倒向随机微分方程
积极探索期权交易做好铜企业的套期保值
价格
风险
内在价值
期货与期权
避险
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 NDF在外汇风险套期保值中的运用
来源期刊 中国信用卡 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2011,(12) 所属期刊栏目 金融论坛
研究方向 页码范围 56-58
页数 分类号 F830.92
字数 3073字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡萍娥 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心清算部 3 1 1.0 1.0
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期刊影响力
中国信用卡
月刊
1009-2056
11-4409/TP
大16开
北京市
82-495
1994
chi
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4274
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2
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5566
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