获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究

• 作者: 屈云香 黄启
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300 alpha收益 量化投资策略
• 年，卷（期）: 2011,（9）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 186-188
• 分类号: F224
• 字数: 4075字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.09.133

摘要

本文的目的是以沪深300指数及其成份股为研究对象,通过建立有效的量化投资策略来构建投资组合,使得这个组合策略的收益能够稳定战胜沪深300指数收益,从而通过投资该策略取得alpha收益.