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摘要:
经济运行过程从较长时间序列看.由于市场机制的作用.呈现一定的规律,这对预测提供了依据.目前,预测经济运行时间序列的理论与方法较多,而ARMA模型在经济预测过程中既考虑了经济现象在时间序列上的依存性,又考虑了随机波动的干扰性,对经济运行短期趋势的预测准确率较高,是近年应用比较广泛的方法之一.由于国内生产总值(GDP)不仅能够在总体上度量国民产出和收入规模,也能够在整体上度量经济波动和经济周期状态,因此,对GDP进行精确的拟合和分析对分析一国的宏观经济发展趋势具有重要意义.在本文中研究中,根据ARMA模型的应用条件,选取1978年以来我国实行市场经济体制的GDP时间序列数据进行建模分析.
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文献信息
篇名 用ARMA对我国GDP预测的实证研究
来源期刊 投资与合作 学科
关键词 ARMA模型 GDP预测 实证研究
年,卷(期) 2011,(10) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 270-271
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
ARMA模型
GDP预测
实证研究
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
投资与合作
月刊
1004-387X
46-1028/F
16开
海南省海口市
82-40
chi
出版文献量(篇)
5164
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