用ARMA对我国GDP预测的实证研究

• 作者: 王高义
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: ARMA模型 GDP预测 实证研究
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 270-271
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

经济运行过程从较长时间序列看.由于市场机制的作用.呈现一定的规律,这对预测提供了依据.目前,预测经济运行时间序列的理论与方法较多,而ARMA模型在经济预测过程中既考虑了经济现象在时间序列上的依存性,又考虑了随机波动的干扰性,对经济运行短期趋势的预测准确率较高,是近年应用比较广泛的方法之一.由于国内生产总值(GDP)不仅能够在总体上度量国民产出和收入规模,也能够在整体上度量经济波动和经济周期状态,因此,对GDP进行精确的拟合和分析对分析一国的宏观经济发展趋势具有重要意义.在本文中研究中,根据ARMA模型的应用条件,选取1978年以来我国实行市场经济体制的GDP时间序列数据进行建模分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王高义		7	2	1.0	1.0