沪深300指数马氏性检验及预测

• 作者: 怀博 方卫东
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏性 粗粒化 预测
• 年，卷（期）: 2011,（20）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 4833-4835
• 分类号: O213.9
• 字数: 1902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2011.20.035

摘要

利用粗粒化方法构造沪深300指数和交易量的联合变动状态序列,通过计算χ<'2>统计量检验了序列的马氏性,选取标准化的各阶收益率自相关系数作为权重,建立加权马氏链预测模型并对股指走势进行预测.结果发现成交量在预测中具有重要作用,日内走势预测效果较好,日间走势预测效果较差,说明股指日间走势受市场消息面影响较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方卫东	华南理工大学理学院	21	136	6.0	11.0
2	怀博	华南理工大学理学院	1	11	1.0	1.0