基于小波网络的上证指数预测实证分析

• 作者: 徐超 王卫新 魏连鑫
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 小波分析 神经网络 上证指数
• 年，卷（期）: sdjr_2011,（8X）
• 页码范围: 146-146
• 页数: 1页
• 分类号: F224

摘要

本文利用小波分析与神经网络构造的小波神经网络模型,对金融时间序列上证指数进行预测。将预测结果与实际值进行比较,结果表明,小波神经网络方法预测效果优于传统神经网络模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐超	上海理工大学理学院	14	24	3.0	4.0
2	魏连鑫	上海理工大学理学院	18	137	6.0	11.0
3	王卫新	上海理工大学理学院	3	4	1.0	2.0