带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法

• 作者: 李旸 裴新年
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏调节风险模型 期望折现罚金函数 第n次发生索赔时破产
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 15-21
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文

摘要

研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的数值计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李旸		3	0	0.0	0.0
2	裴新年		10	5	1.0	1.0