基于交替更新过程的模糊随机破产模型

• 作者: 王青壮 陈晓婕 高建伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊随机 交替更新过程 机会均值 最终破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 5-10
• 分类号: F840
• 字数: 5143字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.02.002

摘要

假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高建伟	华北电力大学经济与管理学院部	43	566	12.0	23.0
2	王青壮	华北电力大学经济与管理学院部	2	2	1.0	1.0
3	陈晓婕	华北电力大学经济与管理学院部	1	2	1.0	1.0