约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价

• 作者: 周香英 潘坚 罗兴钧
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 约化模型 流动性风险 公司债券 偏微分方程方法
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 24-28
• 分类号: O241.82|F830.91
• 字数: 3464字
• 语种: 中文

摘要

在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗兴钧	赣南师范学院数学与计算机科学学院	31	60	5.0	6.0
2	周香英	赣南师范学院数学与计算机科学学院	19	56	5.0	6.0
3	潘坚	赣南师范学院数学与计算机科学学院	29	47	4.0	5.0