基于最优组合模型的中国GDP预测

• 作者: 李小月
• 来源期刊: 喀什师范学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型：GM(1，1)模型 时间序列 组合预测模型 GDP
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 经济法律研究
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: F291.1
• 字数: 3220字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-432X.2012.02.007

摘要

利用1990～2010年中国GDP数据，在建立ARIMA、多项式趋势拟合模型和GM（1，1）模型基础上，以误差平方和最小为最优准则建立组合预测模型，并把它应用于我国GDP的预测。所得结果误差优于三个模型的分别预测，表明组合预测模型在时间序列数据的预测中更有优势。并用所建的组合预测模型进行2011—2015年的预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李小月	安徽财经大学统计与应用数学学院	1	3	1.0	1.0