求解期权定价问题的一种Chebyshev-谱方法

• 作者: 傅文玥 宗琮 王汉权 罗秋瑾
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 定价 Chebyshev-谱方法 Black - Scholes方程
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 150-153,159
• 页数: 5页
• 分类号: O242.2
• 语种: 中文

摘要

提出Chebyshev -谱方法来数值求解Black - Scholes方程,在空间上用Chebyshev -谱方法离散,在时间上用向后欧拉法离散.与通常的Chebyshev -谱方法相比较,本方法的计算成本是O(Nlog(N))；与通常求解Black - Scholes方程的有限差分法相比较,方法在空间上具有谱精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宗琮		5	4	1.0	1.0
2	罗秋瑾		9	15	2.0	3.0
3	王汉权		10	3	1.0	1.0
4	傅文玥		4	27	3.0	4.0