SWR算法在期权定价中的应用

• 作者: 何光 龙宪军
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Schwarz波形松弛算法 热传导方程 期权定价
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2867字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2019.01.007

摘要

本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙宪军	重庆工商大学数学与统计学院	19	33	3.0	4.0
2	何光	重庆工商大学数学与统计学院	5	3	1.0	1.0