基于选举模型理论研究股市特性

• 作者: 牛红丽 王军
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 股票价格 选举模型 价格公式 模拟 统计特性 长程依赖性
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 138-144
• 分类号: O211.6
• 字数: 5727字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2012.03.029

摘要

基于交互粒子系统之一的选举模型理论,构造了一个股票价格方程(模型)来实现股市价格和收益的模拟.文中讨论了选举模型理论中3个重要参数,强度、初始密度和网格维数,对股票收益统计特性及幂律分布的影响.为验证价格模型的有效性,对比上证综指、香港恒生指数及模拟收益,通过自相关系数分析、经典R/S分析法和修正R/S分析法来研究以上3个时间序列的长期依赖性.同时计算并检验了著名的Hurst指数,求取了以上3个金融序列的记忆周期.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	牛红丽	北京交通大学理学院	2	8	1.0	2.0