多维门限GARCH模型

• 作者: 刘继春 张静窈
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 门限GARCH 严平稳性 遍历性 最大似然估计
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 1-8
• 分类号: O211.6
• 字数: 8972字
• 语种: 中文

摘要

提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
2	张静窈	厦门大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0