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摘要:
本文考虑了基于加性风险模型的信用风险违约预报模型,不但考虑了宏观因素和公司个体因素,并且通过引入行业因素来刻画公司间可能存在的不同于宏观因素的信用传染效应,由此克服了以往模型对违约相关性的低估.本文在参数加性风险模型下给出极大似然估计及渐近性,提出两种估计方法并比较二者表现,得到最优权估计更加有效.同时本文还考虑了半参数的风险模型,并基于鞅的估计方程得到其估计及渐近性,均得到不错的结果.
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文献信息
篇名 信用传染违约Aalen加性风险模型
来源期刊 应用数学学报 学科 数学
关键词 加性模型 违约风险 信用传染 约化模型
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 408-420
页数 分类号 O212.7
字数 8396字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.03.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周勇 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所 96 1075 20.0 29.0
3 田军 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所 53 1167 23.0 31.0
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研究主题发展历程
节点文献
加性模型
违约风险
信用传染
约化模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
双月刊
0254-3079
11-2040/O1
16开
北京市海淀区中关村东路55号
2-822
1976
chi
出版文献量(篇)
1975
总下载数(次)
3
总被引数(次)
10873
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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