基于GARCH模型的包钢权证平价关系的实证研究

• 作者: 樊开 聂广海
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 期权平价 包钢权证 GARCH模型 Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2012,（14）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 48-49
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2012.14.025

摘要

期权平价公式反映了欧式看涨和看跌期权之间的一种平价关系,本文利用2006年3月内蒙古包钢钢联股份有限公司股改的有关数据研究期权平价关系在中国市场上是否能够成立,结果表明,期权平价关系在中国权证市场上并不存在,套利机会存在。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊开		2	0	0.0	0.0
2	聂广海		3	2	1.0	1.0