基于CVaR收益率约束的贷款组合优化决策模型实例研究

• 作者: 丁浩
• 来源期刊: 中国外资(下半月)
• 关键词: 贷款组合 条件风险价值 风险价值 贷款决策
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 184
• 字数: 1232字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146.2013.3.124

摘要

本文以银行贷款收益率为收益,以其波动率为标准反映贷款风险,目标是贷款组合CVaR最小,运用了贷款组合优化模型做实例分析研究.该模型用组合CVaR的收益率控制贷款的收益率风险,并且以VaR风险控制作为约束条件,这样银行风险便被设定在一定的承受范围内.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁浩	南京理工大学理学院	4	3	1.0	1.0