扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略

• 作者: 刘利敏 姚素霞 韩非
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 随机微分方程 扩散过程 破产概率 最优投资策略 HJB方程
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2776字
• 语种: 中文

摘要

考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	姚素霞	河南师范大学数学与信息科学学院	13	22	3.0	4.0
3	韩非	新乡学院数学与信息科学系	6	13	3.0	3.0