破产概率更新方程的新推导方法

• 作者: 韩雷
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 更新方程 正则化 破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 24-27,56
• 页数: 5页
• 分类号: O221.2
• 字数: 1986字
• 语种: 中文

摘要

更新方程是得到破产概率的核心等式,通常是对盈余过程和破产概率的数学解析而得到.考虑经典风险和常利率风险两种模型,给出更新方程的新的推导方法:破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后即为破产概率；当索赔为指数分布时,研究了破产赤字和破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后的独立性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩雷	重庆大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0