深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究

• 作者: 郑伟
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 正态分布 稳定帕累托分布价格行为
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 65-66
• 分类号: F830
• 字数: 3656字
• 语种: 中文

摘要

本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究.利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑伟		13	38	4.0	5.0