股指期货主力合约转换的有效性研究——基于转换前后波动性均值差异检验

• 作者: 张虹 林祥友
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 股指期货 主力合约 成交量 持仓量 波动性
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 业务与技术
• 页码范围: 59-62
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥友		64	274	9.0	14.0
2	张虹		29	61	5.0	7.0