Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

• 作者: 曹玉松
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Hamilton-Jacobi-Bellman方程 指数效用 比例再保险 布朗运动
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 33-35
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2356字
• 语种: 中文

摘要

从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹玉松	许昌学院计算机科学与技术学院	28	60	3.0	6.0