常利率复合二项风险模型的破产概率分布

• 作者: 乔克林 乔小宁 曹振江
• 来源期刊: 延安大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 利率 双险种 复合二项 破产概率 生存概率
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 9-11,15
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/J.ISSN.1004-602X.2014.01.009

摘要

研究了含利率因素的复合二项双险种风险模型的破产问题,获得了该模型下破产概率和生存概率的递推式以及所满足的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	曹振江	延安大学数学与计算机科学学院	7	8	1.0	2.0
3	乔小宁	延安大学数学与计算机科学学院	7	8	1.0	2.0