基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择

• 作者: 凌俊 杨超进 谢湘生 谭艳娴 黄婧颖
• 来源期刊: 五邑大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 ARMA模型 收益率 股票市场 均值-方差模型
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 30-35
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4174字
• 语种: 中文

摘要

基于统计假设检验、财务分析以及 ARMA预测模型，并采用一个扩展均值-方差投资组合模型，研究了在我国 A股市场构建具有实践意义的投资组合的问题.结果表明，由本研究分析框架得到的投资组合是比较有效的，该组合的实际月收益率最小值为8.2%，且在实际的股票投资中具有较强的操作性；同时，投资组合是一个动态过程，需要根据预测和实际运行情况不断进行修正.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢湘生	广东工业大学管理学院	33	310	11.0	16.0
2	谭艳娴	广东工业大学管理学院	2	1	1.0	1.0
3	凌俊	广东工业大学管理学院	6	4	1.0	1.0
4	黄婧颖	广东工业大学管理学院	2	0	0.0	0.0
5	杨超进	广东工业大学管理学院	6	17	2.0	4.0