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基于VAR-GARCH模型我国外汇风险分析
基于VAR-GARCH模型我国外汇风险分析
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摘要：
通过对美元收益率R序列的特征分析发现，序列存在非正态性、尖峰厚尾、非对称性、异方差性的特征。分别基于正态分布、T分布、GED分布和偏态T分布的GARCH类模型对R序列进行实证分析。经过VAR方法的风险度量可知，基于T分布的GARCH-M模型对多头美元市场的风险度量最为准确。
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文献信息
| 篇名 | 基于VAR-GARCH模型我国外汇风险分析 | ||
| 来源期刊 | 伊犁师范学院学报（自然科学版） | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 外汇风险 GARCH类模型 VAR方法 偏态T分布 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 10-13,49 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F830.9 |
| 字数 | 3237字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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偏态T分布
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期刊影响力
伊犁师范学院学报(自然科学版)
主办单位：
伊犁师范学院
出版周期：
季刊
ISSN：
1673-999X
CN：
65-1263/N
开本：
大16开
出版地：
新疆伊宁市解放西路448号
邮发代号：
创刊时间：
2007
语种：
chi
出版文献量（篇）
1153
总下载数（次）
2
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1890
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