基于EWMA-GARCH(1,2)模型的VaR应用研究

• 作者: 朱永忠 王峰
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 指数加权移动平均法 GARCH模型 VaR模型 衰减因子
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 134-138
• 页数: 5页
• 分类号: O213
• 字数: 3850字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.01.026

摘要

VaR在国际上被广泛应用于度量各种金融风险,其核心在于波动率,也就是方差的参数估计.在金融背景下,一般研究条件方差比较经典的模型是GARCH模型,但有时候单一模型有其局限性.针对以上问题,提出一种将用GARCH(1,2)模型与EWMA模型相结合计算VaR的参数估计方法,并用实例验证了该模型的实用性及精确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱永忠	河海大学理学院	58	253	7.0	13.0
2	王峰	河海大学理学院	23	40	4.0	4.0