基于GARCH模型的上证180指数研究

• 作者: 张月
• 来源期刊: 行政事业资产与财务
• 关键词: 上证180 GARCH模型 收益率 波动性
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 35,30
• 页数: 2页
• 字数: 1399字
• 语种: 中文

摘要

股票市场的波动性决定了股票价格的频繁波动,增大了金融市场的风险,所以构建一个理想的模型来度量投资风险大小的课题从未间断.本文选取上证综指一年的数据进行描述统计分析,并利用GARCH模型以上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张月	安徽财经大学统计与应用数学学院	6	5	1.0	2.0